A prática conhecida de futebol no Algarve data de maio de 1907, quando se disputou o primeiro desafio da modalidade, no Largo de São Francisco, em Faro.
A União Foot-ball de Faro, fundada em Faro em 1914, foi o primeiro organismo coletivo de clubes, que reunia a Associação Académica do Liceu de Faro, a Escola Normal de Faro, o Sporting Club Farense e o Boavista Foot-ball Club.
Esta União dissolveu-se em janeiro de 1916 e no ano seguinte fundou-se a Associação de Foot-ball do Algarve, que, devido a desinteligências surgidas, viria a extinguir-se no início de 1918.
No dia 15 de outubro de 1921 reúnem-se, numa das salas do Ginasio Club Farense, os delegados dos clubes algarvios Sporting Club Farense, Sport Lisboa e Faro, Boxing Foot-ball Club, Sporting Club Olhanense, Luzitano Foot-ball Club, Esperança Foot-ball Club, Gloria Foot-ball Club, Portimonense Sporting Club, Sport Club União e Sport Club Os Leões Portimonenses.
Estes 10 clubes fundaram a Associação de Futebol do Algarve na madrugada de 16 de outubro de 1921. No entanto, os Estatutos, aprovados em 27 de outubro de 1924 pelo Governo Civil de Faro, rezam a data de 22 de janeiro de 1922 como a fundação da Associação de Futebol do Algarve.
Em 1923, a Associação de Futebol do Algarve filia-se na União Portuguesa de Futebol e na Federação Portugueza de Sports Atleticos.
